PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSMUX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSMUX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kansas Municipal Fund (KSMUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

KSMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 14 нояб. 1990 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности KSMUX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kansas Municipal Fund (KSMUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSMUX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSMUX
Kansas Municipal Fund		-0.21%3.35%-1.06%4.53%-9.55%0.19%4.69%5.59%0.79%3.41%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, KSMUX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

KSMUX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.88%
3 года*
1.44%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
0.97%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kansas Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с KSMUX:
KSMUX с VMTTXKSMUX с IHFAXKSMUX с ICPAXKSMUX с OKMUXKSMUX с VNDFXKSMUX с IDIVXKSMUX с IGIAX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий KSMUX и USMTX

KSMUX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

KSMUX
Kansas Municipal Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

KSMUX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSMUX
Ранг доходности на риск KSMUX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMUX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMUX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMUX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSMUX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kansas Municipal Fund (KSMUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSMUXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

3.86

-3.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

6.92

-5.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

3.29

-2.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

6.97

-6.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

36.30

-33.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSMUX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSMUX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSMUX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSMUXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

3.86

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

2.60

-2.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.09

-1.49

Корреляция

Корреляция между KSMUX и USMTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSMUX и USMTX

Дивидендная доходность KSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSMUX
Kansas Municipal Fund		2.94%3.13%2.76%2.33%2.00%1.64%1.83%2.70%2.75%2.93%2.88%2.57%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSMUX и USMTX

Максимальная просадка KSMUX за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMUX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSMUXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-1.98%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-0.40%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.96%

-1.92%

-12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.30%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.19%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.08%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KSMUX и USMTX

Kansas Municipal Fund (KSMUX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что KSMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSMUXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.22%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

0.40%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

0.70%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

0.72%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

0.75%

+3.19%