PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSMUX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSMUX с IGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kansas Municipal Fund (KSMUX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX).

KSMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 14 нояб. 1990 г.. IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности KSMUX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kansas Municipal Fund (KSMUX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSMUX и IGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSMUX
Kansas Municipal Fund		-0.21%3.35%-1.06%4.53%-9.55%0.19%4.69%5.59%0.79%3.65%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		1.29%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%

Доходность по периодам

С начала года, KSMUX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции KSMUX уступали акциям IGIAX по среднегодовой доходности: 0.97% против 13.27% соответственно.

KSMUX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.88%
3 года*
1.44%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
0.97%

IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kansas Municipal Fund

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с KSMUX:
KSMUX с IHFAXKSMUX с VMTTXKSMUX с ICPAXKSMUX с OKMUXKSMUX с VNDFXKSMUX с IDIVXKSMUX с MEMUX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEX

Сравнение комиссий KSMUX и IGIAX

KSMUX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
KSMUX
Kansas Municipal Fund

Доходность на риск

KSMUX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSMUX
Ранг доходности на риск KSMUX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMUX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMUX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMUX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSMUX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kansas Municipal Fund (KSMUX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSMUXIGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.15

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.74

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.85

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

8.60

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSMUX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSMUX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IGIAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSMUX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSMUXIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.15

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.61

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.74

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Корреляция

Корреляция между KSMUX и IGIAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSMUX и IGIAX

Дивидендная доходность KSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности IGIAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSMUX
Kansas Municipal Fund		2.94%3.13%2.76%2.33%2.00%1.64%1.83%2.70%2.75%2.93%2.88%2.57%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%

Просадки

Сравнение просадок KSMUX и IGIAX

Максимальная просадка KSMUX за все время составила -14.61%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMUX и IGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSMUXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-79.15%

+64.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-12.69%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.96%

-30.18%

+16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.96%

-31.19%

+17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-3.93%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-33.52%

+30.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.73%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KSMUX и IGIAX

Текущая волатильность для Kansas Municipal Fund (KSMUX) составляет 1.04%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что KSMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSMUXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

6.02%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

11.71%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

19.69%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

17.92%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

17.98%

-14.04%