PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSMUX с VNDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSMUX с VNDFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSMUX (Kansas Municipal Fund) and VNDFX (Viking Tax-Free Fund for North Dakota) are both Municipal Bonds funds from IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, KSMUX returned 1.11%/yr vs 0.68%/yr for VNDFX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.98% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KSMUX и VNDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kansas Municipal Fund (KSMUX) и Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSMUX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VNDFX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции KSMUX превзошли акции VNDFX по среднегодовой доходности: 1.11% против 0.68% соответственно.

KSMUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.55%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.11%

VNDFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.24%
1 год
7.46%
3 года*
2.15%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSMUX и VNDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSMUX
Kansas Municipal Fund		2.10%3.35%-1.06%4.53%-9.55%0.19%4.69%5.59%0.79%3.65%
VNDFX
Viking Tax-Free Fund for North Dakota		1.85%3.02%-1.96%4.65%-9.89%0.42%2.90%5.12%0.72%3.35%

Correlation

The correlation between KSMUX and VNDFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1999 г.

0.65

Over the past year, KSMUX and VNDFX have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kansas Municipal Fund

Viking Tax-Free Fund for North Dakota

Часто сравнивают с KSMUX:
KSMUX с MEMUXKSMUX с VMTTXKSMUX с OKMUXKSMUX с IHFAXKSMUX с ICPAXKSMUX с IDIVXKSMUX с IGIAX
Часто сравнивают с VNDFX:
VNDFX с VMTTXVNDFX с OKMUXVNDFX с IHFAXVNDFX с MEMUXVNDFX с FTBFXVNDFX с ICPAXVNDFX с FXNAX

Доходность на риск

KSMUX vs. VNDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSMUX
Ранг доходности на риск KSMUX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMUX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMUX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VNDFX
Ранг доходности на риск VNDFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNDFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNDFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNDFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNDFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNDFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSMUX c VNDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kansas Municipal Fund (KSMUX) и Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSMUXVNDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.07

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
4.95

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.99

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.91

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

11.92

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSMUX vs. VNDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSMUX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNDFX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSMUX и VNDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSMUXVNDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.07

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.17

Просадки

Сравнение просадок KSMUX и VNDFX

Максимальная просадка KSMUX за все время составила -14.61%, примерно равная максимальной просадке VNDFX в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMUX и VNDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSMUXVNDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-14.80%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.57%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-8.01%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.96%

-14.80%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.96%

-14.80%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.45%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.78%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.63%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KSMUX и VNDFX

Kansas Municipal Fund (KSMUX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что KSMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSMUXVNDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.88%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

1.82%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

2.44%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

4.61%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

4.04%

-0.07%

Сравнение комиссий KSMUX и VNDFX

И KSMUX, и VNDFX имеют комиссию равную 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSMUX и VNDFX

Дивидендная доходность KSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VNDFX в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSMUX
Kansas Municipal Fund		3.20%3.13%2.76%2.33%2.00%1.64%1.83%2.70%2.75%2.93%2.88%2.57%
VNDFX
Viking Tax-Free Fund for North Dakota		3.00%3.03%2.93%2.30%1.86%1.69%2.07%2.72%2.58%2.71%2.62%2.38%

Часто задаваемые вопросы

KSMUX and VNDFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSMUX has higher volatility (1.11%) compared to VNDFX (0.88%). In terms of maximum drawdown, KSMUX dropped -14.61% vs VNDFX's -14.80%.

VNDFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSMUX и VNDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор