PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSMIX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSMIX с SMVTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности KSMIX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSMIX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		6.94%9.86%14.18%19.43%-12.85%26.28%0.79%31.89%-17.49%18.26%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		10.19%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, KSMIX показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции KSMIX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.46% соответственно.

KSMIX

1 день
0.94%
1 месяц
-4.52%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.69%
1 год
21.77%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.25%
10 лет*
10.51%

SMVTX

1 день
0.91%
1 месяц
-1.92%
С начала года
10.19%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.80%
3 года*
19.79%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small-Mid Cap Value Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с KSMIX:
KSMIX с PSCZXKSMIX с RSVAXKSMIX с VVOIXKSMIX с KMDIXKSMIX с NMAVXKSMIX с FIMVXKSMIX с ACMVX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий KSMIX и SMVTX

KSMIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

KSMIX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSMIX
Ранг доходности на риск KSMIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSMIX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSMIXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.71

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.32

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.52

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

12.09

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSMIX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSMIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSMIX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSMIXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между KSMIX и SMVTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSMIX и SMVTX

Дивидендная доходность KSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что меньше доходности SMVTX в 14.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		9.48%10.14%14.14%9.24%15.42%28.48%5.46%18.92%14.34%11.18%8.70%4.14%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		14.92%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок KSMIX и SMVTX

Максимальная просадка KSMIX за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMIX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSMIXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-54.72%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-7.88%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-25.44%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-45.45%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-3.69%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-8.28%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.01%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KSMIX и SMVTX

Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеют волатильность 6.05% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSMIXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.17%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

12.02%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

20.94%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

20.35%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

20.59%

+3.43%