Сравнение KSMIX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности KSMIX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSMIX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMIX Keeley Small-Mid Cap Value Fund | 5.95% | 9.86% | 14.18% | 19.43% | -12.85% | 26.28% | 0.79% | 31.89% | -17.49% | 18.26% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, KSMIX показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции KSMIX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 10.41% против 6.07% соответственно.
KSMIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.41%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSMIX и CISMX
KSMIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
KSMIX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
KSMIX
CISMX
Сравнение KSMIX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSMIX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.25 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.24 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.43 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | -1.04 | +7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSMIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.25 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.08 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между KSMIX и CISMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSMIX и CISMX
Дивидендная доходность KSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMIX Keeley Small-Mid Cap Value Fund | 9.57% | 10.14% | 14.14% | 9.24% | 15.42% | 28.48% | 5.46% | 18.92% | 14.34% | 11.18% | 8.70% | 4.14% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок KSMIX и CISMX
Максимальная просадка KSMIX за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMIX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSMIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -33.80% | -33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -11.26% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -21.19% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -33.80% | -18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -16.58% | +9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -6.55% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.70% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSMIX и CISMX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Clarkston Partners Fund (CISMX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что KSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSMIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.49% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 12.64% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 19.91% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 17.39% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 18.22% | +5.81% |