PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSMIX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSMIX с CIMDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).

KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KSMIX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSMIX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		6.94%9.86%14.18%19.43%-12.85%26.28%0.79%31.89%-17.49%16.46%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-5.72%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, KSMIX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -5.72%.

KSMIX

1 день
0.94%
1 месяц
-4.52%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.69%
1 год
21.77%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.25%
10 лет*
10.51%

CIMDX

1 день
-0.95%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-3.80%
1 год
1.40%
3 года*
4.67%
5 лет*
1.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small-Mid Cap Value Fund

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с KSMIX:
KSMIX с PSCZXKSMIX с KMDIXKSMIX с NMAVXKSMIX с RSVAXKSMIX с VVOIXKSMIX с ACMVXKSMIX с AMDVX
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с NMAVXCIMDX с ACMVXCIMDX с FMPOXCIMDX с FLMVX

Сравнение комиссий KSMIX и CIMDX

KSMIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CIMDX в 0.95%.

KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund
CIMDX
Clarkston Founders Fund

Доходность на риск

KSMIX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSMIX
Ранг доходности на риск KSMIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSMIX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSMIXCIMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.13

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.34

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.19

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

0.59

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSMIX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSMIX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа CIMDX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSMIX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSMIXCIMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.13

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.10

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между KSMIX и CIMDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSMIX и CIMDX

Дивидендная доходность KSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности CIMDX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		9.48%10.14%14.14%9.24%15.42%28.48%5.46%18.92%14.34%11.18%8.70%4.14%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.44%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSMIX и CIMDX

Максимальная просадка KSMIX за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMIX и CIMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSMIXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-31.86%

-35.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-11.30%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-21.26%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-9.28%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-5.88%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.65%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KSMIX и CIMDX

Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Clarkston Founders Fund (CIMDX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что KSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSMIXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.32%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.49%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

18.74%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

15.81%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

17.52%

+6.50%