PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSMIX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSMIX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности KSMIX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSMIX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		5.95%9.86%14.18%19.43%-12.85%26.28%0.79%31.89%-17.49%18.26%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, KSMIX показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSMIX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции ARFFX немного впереди с 10.71%.

KSMIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.59%
1 год
22.89%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.41%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small-Mid Cap Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с KSMIX:
KSMIX с PSCZXKSMIX с KMDIXKSMIX с VVOIXKSMIX с ACMVXKSMIX с FIMVXKSMIX с AMDVXKSMIX с NMAVX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий KSMIX и ARFFX

KSMIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

KSMIX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSMIX
Ранг доходности на риск KSMIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSMIX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSMIXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.83

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.49

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.51

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

9.72

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSMIX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSMIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSMIX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSMIXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.83

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.03

Корреляция

Корреляция между KSMIX и ARFFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSMIX и ARFFX

Дивидендная доходность KSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		9.57%10.14%14.14%9.24%15.42%28.48%5.46%18.92%14.34%11.18%8.70%4.14%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок KSMIX и ARFFX

Максимальная просадка KSMIX за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMIX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSMIXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-57.66%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.20%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-24.50%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-43.22%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-5.28%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-9.49%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.66%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KSMIX и ARFFX

Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что KSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSMIXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.43%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

10.26%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

19.27%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

18.61%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

19.88%

+4.15%