Сравнение KSEP с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
KSEP и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KSEP и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSEP и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 1.59% | 11.27% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
KSEP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSEP и ZMAR
И KSEP, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
KSEP vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
KSEP
ZMAR
Сравнение KSEP c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSEP | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.31 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.65 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.74 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 18.69 | -10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSEP | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.31 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.86 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между KSEP и ZMAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSEP и ZMAR
Ни KSEP, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KSEP и ZMAR
Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSEP | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -2.30% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -1.92% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.65% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -0.25% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.38% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSEP и ZMAR
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSEP | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 1.19% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 1.67% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 3.11% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 3.21% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 3.21% | +8.86% |