PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

KSEP и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и ZFEB

2026 (YTD)2025
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%7.34%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAY
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий KSEP и ZFEB

И KSEP, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

KSEP vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.45

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.59

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

4.21

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

19.06

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.45

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.75

-1.05

Корреляция

Корреляция между KSEP и ZFEB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и ZFEB

Ни KSEP, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и ZFEB

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-3.00%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-1.56%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.84%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-0.40%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.38%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и ZFEB

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

0.95%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

1.66%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

2.87%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

3.01%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

3.01%

+9.06%