PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

KSEP и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и PSMR

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD

Сравнение комиссий KSEP и PSMR

KSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

KSEP vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.04

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.67

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

11.05

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.94

-0.23

Корреляция

Корреляция между KSEP и PSMR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и PSMR

Ни KSEP, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и PSMR

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-11.78%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.10%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.07%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-1.72%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.07%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и PSMR

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.24%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

2.24%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

8.76%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

8.52%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

8.52%

+3.55%