PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с PDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с PDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC).

KSEP и PDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и PDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и PDEC

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.13%8.54%3.08%
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		-1.52%12.91%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у PDEC с доходностью -1.52%.

KSEP

1 день
2.01%
1 месяц
-2.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDEC

1 день
0.52%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.57%
1 год
13.38%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAY
Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с VOOPDEC с IAPR

Сравнение комиссий KSEP и PDEC

И KSEP, и PDEC имеют комиссию равную 0.79%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Доходность на риск

KSEP vs. PDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c PDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPPDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.94

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.97

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

10.20

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. PDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEC равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и PDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPPDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Корреляция

Корреляция между KSEP и PDEC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и PDEC

Ни KSEP, ни PDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и PDEC

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки PDEC в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и PDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPPDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-19.31%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.93%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-2.54%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.07%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.34%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и PDEC

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPPDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.24%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

5.40%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

10.40%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

8.87%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

11.07%

+1.02%