Сравнение KSEP с EAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).
KSEP и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KSEP и EAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSEP и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 1.85% | 8.54% | 3.08% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 1.70% | 14.80% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, KSEP показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у EAPR с доходностью 1.70%.
KSEP
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSEP и EAPR
KSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Доходность на риск
KSEP vs. EAPR — Ранг доходности на риск
KSEP
EAPR
Сравнение KSEP c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSEP | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.72 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.55 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.49 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.98 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 14.72 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSEP | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.72 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.38 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между KSEP и EAPR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSEP и EAPR
Ни KSEP, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KSEP и EAPR
Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSEP | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -17.65% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -3.05% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.84% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -4.18% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.94% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSEP и EAPR
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSEP | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.45% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 3.19% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 8.00% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 9.85% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 9.85% | +2.21% |