PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с DAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с DAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR).

KSEP и DAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и DAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и DAPR

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.13%8.54%3.08%
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.06%5.74%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у DAPR с доходностью 1.06%.

KSEP

1 день
2.01%
1 месяц
-2.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPR

1 день
0.47%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.87%
1 год
6.64%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAY
Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с FBUFDAPR с FDNDDAPR с DMAX

Сравнение комиссий KSEP и DAPR

KSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DAPR в 0.85%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

KSEP vs. DAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c DAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPDAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.59

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.93

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.76

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

4.28

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. DAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа DAPR равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и DAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPDAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.59

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.03

Корреляция

Корреляция между KSEP и DAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и DAPR

Ни KSEP, ни DAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и DAPR

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что больше максимальной просадки DAPR в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и DAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPDAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-10.51%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-9.57%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.38%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.71%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и DAPR

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPDAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

0.95%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

1.78%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

11.61%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

8.27%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

8.27%

+3.82%