PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с BOUT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).

KSEP и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и BOUT

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.13%8.54%3.08%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		8.23%-6.77%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 8.23%.

KSEP

1 день
2.01%
1 месяц
-2.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
2.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
8.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
8.69%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAY
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM

Сравнение комиссий KSEP и BOUT

KSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

KSEP vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPBOUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.40

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.66

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.65

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

1.81

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.40

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.30

+0.38

Корреляция

Корреляция между KSEP и BOUT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и BOUT

KSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

TTM20252024202320222021202020192018
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.32%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок KSEP и BOUT

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и BOUT.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-36.75%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-13.73%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-6.50%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-12.55%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.95%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и BOUT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) составляет 4.07%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что KSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

8.61%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

17.18%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

21.74%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

19.54%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

22.96%

-10.87%