Сравнение KSB.DE с G
KSB.DE (KSB SE & Co. KGaA) and G (Genpact Limited) are both stocks. KSB.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, KSB.DE returned 13.34%/yr vs 2.40%/yr for G. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSB.DE и G
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSB.DE торгуется в EUR, в то время как G торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSB.DE показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у G с доходностью -28.61%. За последние 10 лет акции KSB.DE превзошли акции G по среднегодовой доходности: 13.34% против 2.40% соответственно.
KSB.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 19.55%
- 10 лет*
- 13.34%
G
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -28.61%
- 6 месяцев
- -27.77%
- 1 год
- -22.93%
- 3 года*
- -5.26%
- 5 лет*
- -4.39%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам KSB.DE и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSB.DE KSB SE & Co. KGaA | -8.01% | 53.18% | 1.69% | 72.48% | -11.05% | 68.23% | -6.94% | 13.69% | -42.80% | 36.20% |
G Genpact Limited | -28.61% | -2.56% | 34.08% | -26.26% | -6.27% | 39.20% | -9.10% | 61.22% | -10.09% | 15.38% |
Correlation
The correlation between KSB.DE and G is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSB.DE vs. G — Ранг доходности на риск
KSB.DE
G
Сравнение KSB.DE c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KSB SE & Co. KGaA (KSB.DE) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSB.DE | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.58 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.43 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSB.DE | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.65 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.15 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.08 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок KSB.DE и G
Максимальная просадка KSB.DE за все время составила -75.60%, что больше максимальной просадки G в -59.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSB.DE и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSB.DE | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.60% | -59.08% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -39.90% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.93% | -52.46% | +17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.93% | -52.46% | +17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -52.46% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.75% | -45.75% | +13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -16.40% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 16.03% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSB.DE и G
Текущая волатильность для KSB SE & Co. KGaA (KSB.DE) составляет 13.51%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что KSB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSB.DE | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 15.04% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.46% | 27.71% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.93% | 35.56% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.22% | 28.71% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 28.39% | +4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSB.DE и G
Дивидендная доходность KSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности G в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.12% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
KSB.DE KSB SE & Co. KGaA | 3.07% | 2.75% | 4.00% | 2.93% | 3.00% | 0.87% | 3.06% | 1.94% | 4.42% | 1.10% | 1.47% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSB.DE и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KSB SE & Co. KGaA и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KSB.DE and G have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSB.DE и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор