Сравнение KSB.DE с AU
KSB.DE (KSB SE & Co. KGaA) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. KSB.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, KSB.DE returned 13.34%/yr vs 21.12%/yr for AU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSB.DE и AU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSB.DE торгуется в EUR, в то время как AU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSB.DE показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции KSB.DE уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 13.34% против 21.12% соответственно.
KSB.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 19.55%
- 10 лет*
- 13.34%
AU
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 107.30%
- 3 года*
- 56.05%
- 5 лет*
- 36.82%
- 10 лет*
- 21.12%
Сравнение доходности по годам KSB.DE и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSB.DE KSB SE & Co. KGaA | -8.01% | 53.18% | 1.69% | 72.48% | -11.05% | 68.23% | -6.94% | 13.69% | -42.80% | 36.20% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 12.50% | 242.11% | 33.71% | -5.60% | 0.79% | 2.25% | -6.50% | 82.93% | 29.78% | -14.24% |
Correlation
The correlation between KSB.DE and AU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSB.DE vs. AU — Ранг доходности на риск
KSB.DE
AU
Сравнение KSB.DE c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KSB SE & Co. KGaA (KSB.DE) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSB.DE | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 3.00 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 8.35 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSB.DE | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.96 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.14 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KSB.DE и AU
Максимальная просадка KSB.DE за все время составила -75.60%, что меньше максимальной просадки AU в -85.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSB.DE и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSB.DE | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.60% | -85.79% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -35.93% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.93% | -37.47% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.93% | -45.62% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -68.61% | +9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.75% | -25.56% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -44.25% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 12.89% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSB.DE и AU
Текущая волатильность для KSB SE & Co. KGaA (KSB.DE) составляет 13.51%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что KSB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSB.DE | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 18.90% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.46% | 43.11% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.93% | 55.13% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.22% | 46.61% | -12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 47.85% | -15.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSB.DE и AU
Дивидендная доходность KSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности AU в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.99% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
KSB.DE KSB SE & Co. KGaA | 3.07% | 2.75% | 4.00% | 2.93% | 3.00% | 0.87% | 3.06% | 1.94% | 4.42% | 1.10% | 1.47% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSB.DE и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KSB SE & Co. KGaA и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KSB.DE and AU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSB.DE и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор