Сравнение KSB.DE с AFYA
KSB.DE (KSB SE & Co. KGaA) and AFYA (Afya Limited) are both stocks. KSB.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AFYA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, KSB.DE returned 19.55%/yr vs -8.40%/yr for AFYA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSB.DE и AFYA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSB.DE торгуется в EUR, в то время как AFYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AFYA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSB.DE показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у AFYA с доходностью -1.86%.
KSB.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 19.55%
- 10 лет*
- 13.34%
AFYA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSB.DE и AFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSB.DE KSB SE & Co. KGaA | -8.01% | 53.18% | 1.69% | 72.48% | -11.05% | 68.23% | -6.94% | 1.97% |
AFYA Afya Limited | -1.86% | -13.36% | -22.81% | 36.19% | 5.59% | -33.26% | -14.40% | 14.02% |
Correlation
The correlation between KSB.DE and AFYA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2019 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSB.DE vs. AFYA — Ранг доходности на риск
KSB.DE
AFYA
Сравнение KSB.DE c AFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KSB SE & Co. KGaA (KSB.DE) и Afya Limited (AFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSB.DE | AFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.61 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.89 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSB.DE | AFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.65 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.21 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.15 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок KSB.DE и AFYA
Максимальная просадка KSB.DE за все время составила -75.60%, что больше максимальной просадки AFYA в -69.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSB.DE и AFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSB.DE | AFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.60% | -69.16% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -29.67% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.93% | -44.08% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.93% | -61.49% | +26.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.75% | -55.24% | +22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -43.66% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 20.24% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSB.DE и AFYA
KSB SE & Co. KGaA (KSB.DE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Afya Limited (AFYA) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что KSB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSB.DE | AFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 7.06% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.46% | 21.40% | +14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.93% | 27.68% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.22% | 39.63% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 46.90% | -14.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSB.DE и AFYA
Дивидендная доходность KSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности AFYA в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | 4.58% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSB.DE KSB SE & Co. KGaA | 3.07% | 2.75% | 4.00% | 2.93% | 3.00% | 0.87% | 3.06% | 1.94% | 4.42% | 1.10% | 1.47% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSB.DE и AFYA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KSB SE & Co. KGaA и Afya Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KSB.DE and AFYA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSB.DE и AFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор