Сравнение KRYP с UVXY
KRYP (ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - KRYP is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 20 Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KRYP и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KRYP
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UVXY
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- -30.36%
- С начала года
- -31.12%
- 1 год
- -70.85%
- 3 года*
- -61.30%
- 5 лет*
- -67.70%
- 10 лет*
- -71.74%
- Всё время*
- -80.17%
Сравнение доходности по годам KRYP и UVXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | -23.81% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -32.60% |
Correlation
The correlation between KRYP and UVXY is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRYP vs. UVXY — Ранг доходности на риск
KRYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UVXY
Сравнение KRYP c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF (KRYP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRYP | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRYP и UVXY
Максимальная просадка KRYP за все время составила -30.90%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYP и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRYP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.90% | -100.00% | +69.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -73.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.81% | -100.00% | +76.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -98.76% | +85.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRYP и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRYP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.99% | 86.13% | -37.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.99% | 103.29% | -54.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.99% | 112.06% | -63.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRYP и UVXY
Дивидендная доходность KRYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 0.09% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KRYP and UVXY have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRYP has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for UVXY.
KRYP is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility. KRYP tracks CoinDesk 20 Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
Подберите оптимальное распределение для KRYP и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор