Сравнение KRYP с SBIT
KRYP (ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - KRYP tracks the CoinDesk 20 Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KRYP и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KRYP
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SBIT
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 58.73%
- С начала года
- 30.98%
- 1 год
- 101.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -44.60%
Сравнение доходности по годам KRYP и SBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | -23.81% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.97% |
Correlation
The correlation between KRYP and SBIT is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | -0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRYP vs. SBIT — Ранг доходности на риск
KRYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIT
Сравнение KRYP c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF (KRYP) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRYP | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRYP и SBIT
Максимальная просадка KRYP за все время составила -30.90%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYP и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRYP | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.90% | -91.35% | +60.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.81% | -79.21% | +55.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -68.92% | +55.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRYP и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRYP | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.99% | 88.54% | -39.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.99% | 96.63% | -47.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.99% | 96.63% | -47.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRYP и SBIT
Дивидендная доходность KRYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SBIT в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.37% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
KRYP and SBIT have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.09% for KRYP.
KRYP tracks CoinDesk 20 Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%).
Подберите оптимальное распределение для KRYP и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор