Сравнение KRWL.L с ^IBEX
KRWL.L (Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 5 years, KRWL.L returned 19.95%/yr vs 15.15%/yr for ^IBEX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRWL.L и ^IBEX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KRWL.L торгуется в GBp, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KRWL.L показывает доходность 106.66%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 4.77%.
KRWL.L
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.73%
- С начала года
- 106.66%
- 6 месяцев
- 119.98%
- 1 год
- 227.67%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 19.95%
- 10 лет*
- —
^IBEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам KRWL.L и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRWL.L Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc | 106.66% | 86.86% | -21.27% | 13.04% | -19.64% | -7.54% | 38.43% | 7.15% | -12.12% |
^IBEX IBEX 35 Index | 4.77% | 57.26% | 9.56% | 20.31% | -0.39% | 1.23% | -10.67% | 5.47% | -11.84% |
Correlation
The correlation between KRWL.L and ^IBEX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between KRWL.L and ^IBEX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRWL.L vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
KRWL.L
^IBEX
Сравнение KRWL.L c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRWL.L | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.37 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.93 | 3.08 | +7.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.59 | 9.94 | +28.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRWL.L | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22 | 2.03 | +4.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.89 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.10 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок KRWL.L и ^IBEX
Максимальная просадка KRWL.L за все время составила -44.10%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRWL.L и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRWL.L | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.10% | -59.52% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.55% | -10.44% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.42% | -10.44% | -17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.54% | -20.57% | -19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -2.32% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -27.01% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 3.27% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRWL.L и ^IBEX
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что KRWL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRWL.L | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 4.35% | +13.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.27% | 13.23% | +19.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 15.83% | +22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 16.61% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 18.36% | +7.43% |
Часто задаваемые вопросы
KRWL.L and ^IBEX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KRWL.L и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор