PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRWL.L с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KRWL.L с ^IBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) и IBEX 35 Index (^IBEX).

KRWL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KRWL.L и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRWL.L и ^IBEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc		32.49%86.86%-21.27%13.04%-19.64%-7.54%38.43%7.15%-12.12%
^IBEX
IBEX 35 Index		1.89%57.26%9.56%20.31%-0.39%1.23%-10.67%5.47%-11.84%
Разные валюты инструментов

KRWL.L торгуется в GBp, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KRWL.L показывает доходность 32.49%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 1.93%.

KRWL.L

1 день
8.86%
1 месяц
-11.51%
С начала года
32.49%
6 месяцев
67.36%
1 год
137.16%
3 года*
28.01%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

^IBEX

1 день
3.25%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.93%
6 месяцев
13.72%
1 год
38.48%
3 года*
23.75%
5 лет*
16.06%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с KRWL.L:
KRWL.L с FLKRKRWL.L с 005930.KSKRWL.L с EWYKRWL.L с AUAD.LKRWL.L с FRXT.LKRWL.L с CP9U.LKRWL.L с IAPD.L
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L

Доходность на риск

KRWL.L vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRWL.L
Ранг доходности на риск KRWL.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRWL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRWL.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRWL.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRWL.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRWL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRWL.L c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRWL.L^IBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

2.16

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.40

2.74

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.41

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

4.66

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.28

17.25

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRWL.L vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRWL.L на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа ^IBEX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRWL.L и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRWL.L^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

2.16

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.95

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.09

+0.31

Корреляция

Корреляция между KRWL.L и ^IBEX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок KRWL.L и ^IBEX

Максимальная просадка KRWL.L за все время составила -44.10%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRWL.L и ^IBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

KRWL.L^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.10%

-62.65%

+18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.55%

-11.72%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.13%

-21.76%

-19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.60%

-4.95%

-9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-28.45%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

2.66%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KRWL.L и ^IBEX

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что KRWL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRWL.L^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

6.90%

+9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.22%

12.24%

+14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.10%

17.45%

+14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

16.48%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

18.33%

+6.42%