Сравнение KRWL.L с ^IBEX
KRWL.L (Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc) is South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, KRWL.L returned 13.74%/yr vs 8.67%/yr for ^IBEX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRWL.L и ^IBEX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KRWL.L торгуется в GBp, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KRWL.L показывает доходность 66.19%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции KRWL.L превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 13.74% против 8.67% соответственно.
KRWL.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -22.79%
- 6 месяцев
- 44.51%
- С начала года
- 66.19%
- 1 год
- 134.20%
- 3 года*
- 35.87%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 13.74%
^IBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 35.50%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам KRWL.L и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRWL.L Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc | 66.19% | 86.86% | -21.27% | 13.04% | -19.64% | -7.54% | 38.43% | 7.15% | -16.77% | 32.35% |
^IBEX IBEX 35 Index | 8.63% | 57.26% | 9.56% | 20.31% | -0.39% | 1.23% | -10.67% | 5.47% | -14.13% | 11.98% |
Correlation
The correlation between KRWL.L and ^IBEX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between KRWL.L and ^IBEX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRWL.L vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
KRWL.L
^IBEX
Сравнение KRWL.L c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRWL.L | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 3.35 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.95 | 10.68 | +6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRWL.L и ^IBEX
Максимальная просадка KRWL.L за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRWL.L и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRWL.L | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -59.52% | -39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.69% | -10.44% | -16.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.42% | -10.44% | -17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.01% | -19.13% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.01% | -42.73% | -56.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | -3.63% | -23.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -27.03% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 3.30% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRWL.L и ^IBEX
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что KRWL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRWL.L | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 4.24% | +14.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 14.05% | +25.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.21% | 16.12% | +27.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 16.65% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,803.18% | 18.22% | +2,784.96% |
Часто задаваемые вопросы
KRWL.L and ^IBEX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KRWL.L и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор