Сравнение KRW=X с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar/Korean Won FX (KRW=X) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KRW=X и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRW=X и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRW=X US Dollar/Korean Won FX | 5.65% | -2.30% | 14.01% | 2.85% | 5.66% | 9.56% | -5.87% | 3.80% | 4.32% | -11.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.79% | 15.12% | 42.49% | 29.92% | -13.54% | 41.10% | 11.38% | 36.35% | -0.38% | 7.59% |
Разные валюты инструментов
KRW=X торгуется в KRW, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KRW=X показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции KRW=X уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.86% против 17.40% соответственно.
KRW=X
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 2.86%
VOO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRW=X vs. VOO — Ранг доходности на риск
KRW=X
VOO
Сравнение KRW=X c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar/Korean Won FX (KRW=X) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRW=X | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.25 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.75 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.93 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 7.68 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRW=X | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.25 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.18 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.05 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.00 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между KRW=X и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок KRW=X и VOO
Максимальная просадка KRW=X за все время составила -35.73%, что больше максимальной просадки VOO в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRW=X и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRW=X | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.73% | -33.99% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -11.98% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -24.52% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | -33.99% | +18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -5.55% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -3.72% | -18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.55% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRW=X и VOO
Текущая волатильность для US Dollar/Korean Won FX (KRW=X) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что KRW=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRW=X | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.45% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 9.32% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 18.14% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.93% | 16.05% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 16.68% | -8.16% |