Сравнение KRW=X с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar/Korean Won FX (KRW=X) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности KRW=X и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRW=X и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRW=X US Dollar/Korean Won FX | 4.74% | -2.30% | 14.01% | 2.85% | 5.66% | 9.56% | -5.87% | 3.80% | -0.49% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 13.46% | 60.43% | 44.89% | 16.26% | 5.16% | 5.16% | 17.75% | 22.58% | 1.34% |
Разные валюты инструментов
KRW=X торгуется в KRW, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KRW=X показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 13.46%.
KRW=X
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 2.74%
GLDM
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 54.33%
- 3 года*
- 39.46%
- 5 лет*
- 29.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRW=X vs. GLDM — Ранг доходности на риск
KRW=X
GLDM
Сравнение KRW=X c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar/Korean Won FX (KRW=X) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRW=X | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 2.05 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.49 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.43 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 10.89 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRW=X | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.05 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.72 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.39 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между KRW=X и GLDM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок KRW=X и GLDM
Максимальная просадка KRW=X за все время составила -35.73%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRW=X и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRW=X | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.73% | -21.63% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -19.14% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -20.92% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -13.38% | +9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -6.05% | -15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 5.28% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRW=X и GLDM
Текущая волатильность для US Dollar/Korean Won FX (KRW=X) составляет 3.05%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что KRW=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRW=X | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 10.77% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 23.66% | -16.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 26.62% | -17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 16.99% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.51% | 16.52% | -8.01% |