Сравнение KRT с SPM.MI
KRT (Karat Packaging Inc.) and SPM.MI (Saipem SpA) are both stocks. KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, KRT returned 12.31%/yr vs -3.89%/yr for SPM.MI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и SPM.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KRT торгуется в USD, в то время как SPM.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPM.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 30.42%, что значительно ниже, чем у SPM.MI с доходностью 83.12%.
KRT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 30.42%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 30.06%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
SPM.MI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 83.12%
- 6 месяцев
- 83.62%
- 1 год
- 97.38%
- 3 года*
- 60.99%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -5.72%
Сравнение доходности по годам KRT и SPM.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 30.42% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
SPM.MI Saipem SpA | 83.12% | 18.03% | 60.92% | 34.50% | -77.01% | -24.89% |
Correlation
The correlation between KRT and SPM.MI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. SPM.MI — Ранг доходности на риск
KRT
SPM.MI
Сравнение KRT c SPM.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Saipem SpA (SPM.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | SPM.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 6.28 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 15.70 | -15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 3.08 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.06 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.24 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок KRT и SPM.MI
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки SPM.MI в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и SPM.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -99.66% | +51.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -15.77% | -15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -37.82% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -91.64% | +43.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -96.62% | +90.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -69.46% | +50.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 6.30% | +11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и SPM.MI
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Saipem SpA (SPM.MI) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPM.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.52% | 11.18% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 25.70% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 32.20% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.38% | 70.24% | -24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.51% | 58.14% | -12.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и SPM.MI
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности SPM.MI в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 6.33% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
SPM.MI Saipem SpA | 3.93% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и SPM.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Saipem SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KRT and SPM.MI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KRT и SPM.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор