Сравнение KROS с VTI
KROS (Keros Therapeutics, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, KROS returned -25.55%/yr vs 12.80%/yr for VTI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KROS и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KROS показывает доходность -47.10%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.
KROS
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -47.10%
- 6 месяцев
- -46.87%
- 1 год
- -27.33%
- 3 года*
- -39.85%
- 5 лет*
- -25.55%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам KROS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KROS Keros Therapeutics, Inc. | -47.10% | 28.62% | -60.19% | -17.20% | -17.93% | -17.05% | 251.29% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 44.10% |
Correlation
The correlation between KROS and VTI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KROS vs. VTI — Ранг доходности на риск
KROS
VTI
Сравнение KROS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keros Therapeutics, Inc. (KROS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KROS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.24 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 14.94 | -15.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KROS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.38 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.74 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.51 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок KROS и VTI
Максимальная просадка KROS за все время составила -88.46%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROS и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KROS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.46% | -55.45% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.62% | -8.92% | -45.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -19.30% | -67.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -25.36% | -61.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -0.26% | -86.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.40% | -8.03% | -40.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.24% | 1.93% | +24.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KROS и VTI
Keros Therapeutics, Inc. (KROS) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что KROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KROS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 2.90% | +14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 9.13% | +30.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.23% | 12.17% | +35.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.88% | 17.40% | +50.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 18.30% | +51.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KROS и VTI
KROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KROS Keros Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
KROS and VTI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KROS has higher volatility (17.21%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, KROS dropped -88.46% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KROS и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор