Сравнение KROS с VTI
KROS (Keros Therapeutics, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, KROS returned -22.59%/yr vs 12.21%/yr for VTI. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KROS и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KROS показывает доходность -50.91%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%.
KROS
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- -44.63%
- С начала года
- -50.91%
- 1 год
- -30.54%
- 3 года*
- -37.60%
- 5 лет*
- -22.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.98%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.91M | $2.24M | $3.11M | |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам KROS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KROS Keros Therapeutics, Inc. | -50.91% | 28.62% | -60.19% | -17.20% | -17.93% | -17.05% | 238.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 49.16% |
Correlation
The correlation between KROS and VTI is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KROS vs. VTI — Ранг доходности на риск
KROS
VTI
Сравнение KROS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keros Therapeutics, Inc. (KROS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KROS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.73 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 11.76 | -12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KROS и VTI
Максимальная просадка KROS за все время составила -88.46%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROS и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KROS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.46% | -55.45% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.62% | -8.92% | -45.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -19.30% | -67.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -25.36% | -61.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.92% | -0.31% | -87.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.39% | -7.98% | -41.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.46% | 2.07% | +31.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KROS и VTI
Keros Therapeutics, Inc. (KROS) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что KROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KROS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 4.09% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.61% | 10.44% | +26.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.98% | 13.10% | +35.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.64% | 17.54% | +50.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.18% | 18.32% | +50.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KROS и VTI
KROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KROS Keros Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
KROS and VTI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KROS has higher volatility (11.75%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, KROS dropped -88.46% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KROS и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор