PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KROP с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с RSPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both Technology Equities funds - KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index while RSPT tracks the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KROP returned -11.96%/yr vs 16.47%/yr for RSPT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. KROP charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности KROP и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 31.56%.

KROP

1 день
-0.00%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
6.22%
С начала года
15.84%
1 год
12.01%
3 года*
-0.99%
5 лет*
-11.96%
10 лет*
—

RSPT

1 день
-1.68%
1 месяц
-5.20%
6 месяцев
26.95%
С начала года
31.56%
1 год
46.40%
3 года*
25.90%
5 лет*
16.47%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и RSPT

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		15.84%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		31.56%22.15%15.16%35.18%-24.50%11.52%

Correlation

The correlation between KROP and RSPT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.49

Over the past year, the correlation between KROP and RSPT has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KROP и RSPT

Секторы
KROP
RSPT

Промышленность

40.4%
0.8%

Сырьевые материалы

32.0%

-

Потребительский защитный сектор

27.1%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

1.3%

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

97.9%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
40.4%
RSPT
0.8%

Сырьевые материалы

KROP
32.0%
RSPT

-

Потребительский защитный сектор

KROP
27.1%
RSPT

-

Здравоохранение

KROP
0.3%
RSPT

-

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
RSPT

-

Коммуникационные услуги

KROP

-

RSPT

-

Энергетика

KROP

-

RSPT
1.3%

Финансовые услуги

KROP

-

RSPT
0.0%

Недвижимость

KROP

-

RSPT

-

Технологии

KROP

-

RSPT
97.9%

Коммунальные услуги

KROP

-

RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPDRSPT с RSPRSPT с QTEC

Доходность на риск

KROP vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROPRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.89

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.42

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

4.07

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

11.90

-9.65

KROP vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP и RSPT

Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-58.91%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.47%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-26.62%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.96%

-32.49%

-29.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.41%

-11.36%

-38.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.77%

-8.89%

-35.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

3.91%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и RSPT

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 3.40%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

8.83%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

20.68%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

24.64%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

24.70%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

23.97%

-1.83%

Сравнение комиссий KROP и RSPT

KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и RSPT

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности RSPT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.13%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

KROP and RSPT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (8.83%) compared to KROP (3.40%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs RSPT's -58.91%.

On 5-year performance, RSPT leads with 16.47% vs -11.96% for KROP. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPT has performed better with a 16.47% return vs -11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.27% for RSPT.

KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.40% for RSPT.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор