PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с GGTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. KROP is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, KROP returned -0.14%/yr vs 21.77%/yr for GGTL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KROP charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности KROP и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 24.82%.

KROP

1 день
1.84%
1 месяц
0.81%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.16%
1 год
11.58%
3 года*
-0.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		14.73%7.95%-8.74%-23.86%-27.14%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		24.82%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between KROP and GGTL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.58

Over the past year, the correlation between KROP and GGTL has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KROP и GGTL

Секторы
KROP
GGTL

Промышленность

40.4%
0.1%

Сырьевые материалы

32.0%

-

Потребительский защитный сектор

27.1%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

55.5%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
40.4%
GGTL
0.1%

Сырьевые материалы

KROP
32.0%
GGTL

-

Потребительский защитный сектор

KROP
27.1%
GGTL

-

Здравоохранение

KROP
0.3%
GGTL

-

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
GGTL
0.9%

Коммуникационные услуги

KROP

-

GGTL
2.9%

Энергетика

KROP

-

GGTL

-

Финансовые услуги

KROP

-

GGTL

-

Недвижимость

KROP

-

GGTL

-

Технологии

KROP

-

GGTL
55.5%

Коммунальные услуги

KROP

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

KROP vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROPGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.13

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.78

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

4.51

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

15.19

-12.98

KROP vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP и GGTL

Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-23.65%

-38.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.20%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-21.46%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-3.88%

-46.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.72%

-7.39%

-37.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.72%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и GGTL

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 5.01%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

10.73%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

16.89%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

19.47%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

18.19%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

18.19%

+4.05%

Сравнение комиссий KROP и GGTL

KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и GGTL

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности GGTL в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.38%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%

Часто задаваемые вопросы

KROP and GGTL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (10.73%) compared to KROP (5.01%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GGTL leads with 21.77% vs -0.14% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 21.77% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

KROP has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.83% for GGTL.

They also come from different issuers: Global X and Gabelli. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор