PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KROP с FINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с FINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and FINX (Global X FinTech ETF) are both Technology Equities funds from Global X - KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index while FINX tracks the Indxx Global FinTech Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KROP returned -11.96%/yr vs -9.59%/yr for FINX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KROP charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for FINX.

Доходность

Сравнение доходности KROP и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у FINX с доходностью -12.25%.

KROP

1 день
-0.00%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
6.22%
С начала года
15.84%
1 год
12.01%
3 года*
-0.99%
5 лет*
-11.96%
10 лет*
—

FINX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
-10.98%
С начала года
-12.25%
1 год
-24.89%
3 года*
2.59%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и FINX

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		15.84%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%
FINX
Global X FinTech ETF		-12.25%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-10.26%

Correlation

The correlation between KROP and FINX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.54

Over the past year, the correlation between KROP and FINX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KROP и FINX

Секторы
KROP
FINX

Промышленность

40.4%
3.8%

Сырьевые материалы

32.0%

-

Потребительский защитный сектор

27.1%

-

Здравоохранение

0.3%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

42.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

53.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
40.4%
FINX
3.8%

Сырьевые материалы

KROP
32.0%
FINX

-

Потребительский защитный сектор

KROP
27.1%
FINX

-

Здравоохранение

KROP
0.3%
FINX
1.3%

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
FINX

-

Коммуникационные услуги

KROP

-

FINX

-

Энергетика

KROP

-

FINX

-

Финансовые услуги

KROP

-

FINX
42.0%

Недвижимость

KROP

-

FINX

-

Технологии

KROP

-

FINX
53.0%

Коммунальные услуги

KROP

-

FINX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Global X FinTech ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT

Доходность на риск

KROP vs. FINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROPFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.84

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-1.05

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.88

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.68

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

-1.17

+3.42

KROP vs. FINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа FINX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP и FINX

Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, примерно равная максимальной просадке FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и FINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-63.53%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-36.58%

+25.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-36.58%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.96%

-63.53%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.41%

-47.52%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.77%

-24.73%

-20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

21.40%

-16.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и FINX

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 3.40%, в то время как у Global X FinTech ETF (FINX) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

7.28%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

24.19%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

29.97%

-13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

31.66%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

28.74%

-6.60%

Сравнение комиссий KROP и FINX

KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FINX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и FINX

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FINX в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		0.83%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.13%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KROP and FINX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINX has higher volatility (7.28%) compared to KROP (3.40%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs FINX's -63.53%.

On 5-year performance, FINX leads with -9.59% vs -11.96% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FINX has performed better with a -9.59% return vs -11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for FINX.

KROP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.83% for FINX.

KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.68% for FINX.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и FINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор