Сравнение KROP с CRTC
KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, KROP returned 11.41% vs 18.19% for CRTC. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KROP charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности KROP и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KROP показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 11.30%.
KROP
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -12.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.52%
CRTC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $216.57K | $591.92K | $490.63K | |
| $44.52K | $46.10K | $89.15K |
Сравнение доходности по годам KROP и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 16.41% | 7.95% | -8.74% | 4.49% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 11.30% | 18.69% | 18.05% | 7.16% |
Correlation
The correlation between KROP and CRTC is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов KROP и CRTC
Секторы
KROP
CRTC
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
KROP
CRTC
Сырьевые материалы
KROP
CRTC
Потребительский защитный сектор
KROP
CRTC
Здравоохранение
KROP
CRTC
Потребительский циклический сектор
KROP
CRTC
Коммуникационные услуги
KROP
-
CRTC
Энергетика
KROP
-
CRTC
Финансовые услуги
KROP
-
CRTC
Недвижимость
KROP
-
CRTC
Технологии
KROP
-
CRTC
Коммунальные услуги
KROP
-
CRTC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KROP vs. CRTC — Ранг доходности на риск
KROP
CRTC
Сравнение KROP c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KROP | CRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.02 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 6.34 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KROP и CRTC
Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KROP | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -19.07% | -43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -9.05% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.17% | -0.17% | -49.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.81% | -2.22% | -42.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.88% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KROP и CRTC
Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что KROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KROP | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.47% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 11.05% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 14.05% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 15.83% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 15.83% | +6.28% |
Сравнение комиссий KROP и CRTC
KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KROP и CRTC
Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности CRTC в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.85% | 1.03% | 1.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.12% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
KROP and CRTC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KROP has higher volatility (4.72%) compared to CRTC (4.47%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs CRTC's -19.07%.
On 1-year performance, CRTC leads with 18.19% vs 11.41% for KROP. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 18.19% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.
KROP has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.85% for CRTC.
KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.35% for CRTC.
CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KROP и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор