PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRO с GLDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KRO с GLDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KRO (Kronos Worldwide, Inc.) and GLDD (Great Lakes Dredge & Dock Corporation) are both stocks. KRO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while GLDD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, KRO returned 6.95%/yr vs 13.96%/yr for GLDD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KRO и GLDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kronos Worldwide, Inc. (KRO) и Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRO показывает доходность 61.44%, что значительно выше, чем у GLDD с доходностью 29.57%. За последние 10 лет акции KRO уступали акциям GLDD по среднегодовой доходности: 6.95% против 13.96% соответственно.

KRO

1 день
-2.21%
1 месяц
-4.72%
С начала года
61.44%
6 месяцев
46.23%
1 год
10.96%
3 года*
-2.93%
5 лет*
-10.99%
10 лет*
6.95%

GLDD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
29.57%
6 месяцев
30.27%
1 год
46.30%
3 года*
32.55%
5 лет*
2.82%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRO и GLDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRO
Kronos Worldwide, Inc.		61.44%-53.09%2.51%14.94%-33.72%5.76%18.29%23.04%-53.63%122.91%
GLDD
Great Lakes Dredge & Dock Corporation		29.57%16.21%47.01%29.08%-62.15%19.36%16.24%71.15%22.59%28.57%

Correlation

The correlation between KRO and GLDD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2006 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRO:

$813.05M

GLDD:

$1.15B

EPS

KRO:

-$1.16

GLDD:

$1.09

Коэффициент P/S

KRO:

0.43

GLDD:

1.29

Коэффициент P/B

KRO:

1.09

GLDD:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

KRO:

$1.88B

GLDD:

$888.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

KRO:

$189.50M

GLDD:

$203.49M

EBITDA (12 мес.)

KRO:

-$1.60M

GLDD:

$125.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kronos Worldwide, Inc.

Great Lakes Dredge & Dock Corporation

Часто сравнивают с KRO:
KRO с VHIKRO с BKLNKRO с ATIKRO с arkkKRO с ARKKKRO с IR
Часто сравнивают с GLDD:
GLDD с PRAAGLDD с ORNGLDD с SPYGLDD с TPCGLDD с ESPGLDD с WLDNGLDD с BOSC

Доходность на риск

KRO vs. GLDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRO
Ранг доходности на риск KRO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GLDD
Ранг доходности на риск GLDD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRO c GLDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kronos Worldwide, Inc. (KRO) и Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KROGLDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.48

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.53

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.16

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

9.69

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRO vs. GLDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа GLDD равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRO и GLDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KROGLDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.48

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.07

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.12

-0.05

Просадки

Сравнение просадок KRO и GLDD

Максимальная просадка KRO за все время составила -87.14%, что больше максимальной просадки GLDD в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRO и GLDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROGLDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.14%

-80.76%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.91%

-14.74%

-22.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.73%

-39.75%

-28.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.20%

-70.30%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.56%

-70.32%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.59%

0.00%

-62.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.32%

-32.87%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

4.79%

+14.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KRO и GLDD

Kronos Worldwide, Inc. (KRO) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROGLDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.51%

0.00%

+17.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.20%

19.04%

+19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.22%

31.60%

+20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.34%

41.24%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.20%

42.65%

+1.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRO и GLDD

Дивидендная доходность KRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как GLDD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDD
Great Lakes Dredge & Dock Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRO
Kronos Worldwide, Inc.		2.83%4.52%4.92%7.65%8.09%4.80%4.83%5.37%5.90%2.33%5.03%10.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRO и GLDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kronos Worldwide, Inc. и Great Lakes Dredge & Dock Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
509.80M
256.45M
(KRO) Общая выручка
(GLDD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRO и GLDD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kronos Worldwide, Inc. и Great Lakes Dredge & Dock Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
16.3%
20.9%
Активы портфеля
KRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.30M при выручке в 509.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

GLDD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.64M при выручке в 256.45M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

KRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.60M при выручке в 509.80M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

GLDD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.34M при выручке в 256.45M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

KRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.80M при выручке в 509.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

GLDD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.63M при выручке в 256.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

Часто задаваемые вопросы

KRO and GLDD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRO has higher volatility (17.51%) compared to GLDD (0.00%). In terms of maximum drawdown, KRO dropped -87.14% vs GLDD's -80.76%.

GLDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRO и GLDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор