Сравнение KRNT с SCHG

С начала года, KRNT показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции KRNT уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 4.37% против 17.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kornit Digital Ltd. (KRNT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRNT на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRNT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KRNT и SCHG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

KRNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

Максимальная просадка KRNT за все время составила -93.02%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRNT и SCHG.

Kornit Digital Ltd. (KRNT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что KRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.