Сравнение KRMA с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X Uranium ETF (URA).
KRMA и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRMA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRMA и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRMA и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | -3.68% | 13.98% | 18.12% | 22.08% | -18.96% | 27.71% | 17.53% | 30.07% | -3.89% | 22.92% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, KRMA показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.
KRMA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRMA и URA
KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
KRMA vs. URA — Ранг доходности на риск
KRMA
URA
Сравнение KRMA c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRMA | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.53 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.01 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.40 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 10.53 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRMA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.53 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.05 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между KRMA и URA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMA и URA
Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 2.69% | 2.59% | 0.91% | 1.16% | 0.86% | 1.07% | 0.96% | 1.52% | 1.82% | 1.21% | 0.96% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок KRMA и URA
Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRMA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -93.54% | +57.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -28.43% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -37.90% | +11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -44.10% | +38.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -75.40% | +70.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 11.89% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMA и URA
Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 5.15%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRMA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 14.44% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 38.51% | -28.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 49.22% | -30.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 42.97% | -25.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 37.22% | -18.62% |