PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - KRMA tracks the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index while IUSG tracks the Russell 3000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 10.98%/yr vs 15.67%/yr for IUSG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.00%.

KRMA

1 день
0.38%
1 месяц
5.83%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.28%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		12.23%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%22.92%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between KRMA and IUSG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г.

0.86

The correlation between KRMA and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRMA и IUSG

Секторы
KRMA
IUSG

Технологии

41.8%
48.0%

Финансовые услуги

11.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.4%
17.1%

Здравоохранение

8.7%
6.2%

Промышленность

7.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.0%

Энергетика

2.7%
0.2%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Сырьевые материалы

1.6%
0.5%

Коммунальные услуги

0.9%
0.5%

Технологии

KRMA
41.8%
IUSG
48.0%

Финансовые услуги

KRMA
11.5%
IUSG
8.8%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.8%
IUSG
9.3%

Коммуникационные услуги

KRMA
9.4%
IUSG
17.1%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
IUSG
6.2%

Промышленность

KRMA
7.1%
IUSG
7.5%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
IUSG
1.0%

Энергетика

KRMA
2.7%
IUSG
0.2%

Недвижимость

KRMA
1.9%
IUSG
0.9%

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
IUSG
0.5%

Коммунальные услуги

KRMA
0.9%
IUSG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VYMKRMA с VONGKRMA с DRIV
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

KRMA vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMAIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.14

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.90

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.57

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

10.95

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMA vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMAIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.38

+0.37

Просадки

Сравнение просадок KRMA и IUSG

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMAIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-63.41%

+27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-13.07%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-22.28%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-32.21%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.05%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-21.44%

+16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.06%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и IUSG

Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 3.07%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMAIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.22%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

12.23%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

15.71%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

20.86%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

20.40%

-1.90%

Сравнение комиссий KRMA и IUSG

KRMA берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и IUSG

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.31%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRMA and IUSG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (4.22%) compared to KRMA (3.07%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 15.67% vs 10.98% for KRMA. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, KRMA has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 15.67% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.43% for KRMA.

KRMA has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.47% for IUSG.

KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while IUSG tracks Russell 3000 Growth Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.04% for IUSG.

KRMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор