Сравнение KRMA с FITZ
KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. KRMA is passively managed, while FITZ is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности KRMA и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KRMA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRMA и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 1.39% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between KRMA and FITZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMA vs. FITZ — Ранг доходности на риск
KRMA
FITZ
Сравнение KRMA c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRMA | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRMA | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -7.29 | +8.05 |
Просадки
Сравнение просадок KRMA и FITZ
Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMA | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -1.97% | -34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.97% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -1.08% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMA и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMA | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 8.74% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 8.74% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 8.74% | +9.76% |
Сравнение комиссий KRMA и FITZ
KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMA и FITZ
Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 2.31% | 2.59% | 0.91% | 1.16% | 0.86% | 1.07% | 0.96% | 1.52% | 1.82% | 1.21% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
KRMA and FITZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
KRMA has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Global X and Nicholas. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для KRMA и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор