Сравнение KRMA с BBHL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL).
KRMA и BBHL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRMA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRMA и BBHL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRMA и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | -3.68% | 3.74% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | -6.51% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, KRMA показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью -6.51%.
KRMA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRMA и BBHL
KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Доходность на риск
KRMA vs. BBHL — Ранг доходности на риск
KRMA
BBHL
Сравнение KRMA c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRMA | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRMA | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.81 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между KRMA и BBHL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMA и BBHL
Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 2.69% | 2.59% | 0.91% | 1.16% | 0.86% | 1.07% | 0.96% | 1.52% | 1.82% | 1.21% | 0.96% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KRMA и BBHL
Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и BBHL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRMA | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -11.99% | -24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -9.41% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -3.42% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMA и BBHL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRMA | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 13.04% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 13.04% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 13.04% | +5.56% |