Сравнение KRMA с BBHL
KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - KRMA tracks the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index while BBHL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности KRMA и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRMA показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью 6.39%.
KRMA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRMA и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 12.23% | 3.74% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.39% | 2.72% |
Correlation
The correlation between KRMA and BBHL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMA vs. BBHL — Ранг доходности на риск
KRMA
BBHL
Сравнение KRMA c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRMA | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRMA | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.41 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок KRMA и BBHL
Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMA | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -11.99% | -24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -2.98% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMA и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMA | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 12.71% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 12.71% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 12.71% | +5.79% |
Сравнение комиссий KRMA и BBHL
KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMA и BBHL
Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 2.31% | 2.59% | 0.91% | 1.16% | 0.86% | 1.07% | 0.96% | 1.52% | 1.82% | 1.21% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, KRMA and BBHL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
KRMA has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for BBHL.
KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while BBHL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Global X and BBH. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для KRMA и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор