PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с FHN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с FHN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while FHN (First Horizon Corporation) is a stock. Over the past 10 years, KRE returned 9.59%/yr vs 10.28%/yr for FHN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности KRE и FHN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и First Horizon Corporation (FHN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у FHN с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям FHN по среднегодовой доходности: 9.59% против 10.28% соответственно.

KRE

1 день
1.57%
1 месяц
6.02%
С начала года
14.14%
6 месяцев
10.96%
1 год
29.42%
3 года*
26.19%
5 лет*
4.63%
10 лет*
9.59%

FHN

1 день
0.56%
1 месяц
3.68%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.16%
1 год
26.76%
3 года*
36.06%
5 лет*
11.10%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и FHN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		14.14%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
FHN
First Horizon Corporation		5.92%22.12%47.68%-39.44%53.94%32.61%-18.45%30.48%-32.35%1.93%

Correlation

The correlation between KRE and FHN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.81

The correlation between KRE and FHN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

First Horizon Corporation

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с FHN:
FHN с WAFDFHN с RLJFHN с RFFHN с SPYFHN с XLFFHN с PLDFHN с USB

Доходность на риск

KRE vs. FHN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FHN
Ранг доходности на риск FHN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c FHN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и First Horizon Corporation (FHN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KREFHNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.05

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.45

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.63

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

4.01

+1.12

KRE vs. FHN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHN равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и FHN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRE и FHN

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки FHN в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и FHN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREFHNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-87.74%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-16.52%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-27.14%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-60.76%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-64.25%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.49%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-20.06%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

6.69%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и FHN

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с First Horizon Corporation (FHN) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREFHNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.61%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

16.98%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

25.55%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

37.01%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.85%

38.93%

-7.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и FHN

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FHN в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHN
First Horizon Corporation		2.57%2.51%2.98%4.24%2.45%3.67%4.70%3.38%3.65%1.80%1.40%1.65%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.19%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

KRE and FHN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRE has higher volatility (6.34%) compared to FHN (5.61%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs FHN's -87.74%.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и FHN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор