PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с FHN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRE с FHN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и First Horizon Corporation (FHN).

KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности KRE и FHN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и First Horizon Corporation (FHN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRE и FHN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
FHN
First Horizon Corporation		-3.11%22.12%47.68%-39.44%53.94%32.61%-18.45%30.48%-32.35%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у FHN с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям FHN по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.39% соответственно.

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%

FHN

1 день
0.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
4.22%
1 год
23.50%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.68%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

First Horizon Corporation

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с FHN:
FHN с WAFDFHN с RLJFHN с RFFHN с SPYFHN с XLFFHN с PNCFHN с USB

Доходность на риск

KRE vs. FHN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FHN
Ранг доходности на риск FHN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c FHN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и First Horizon Corporation (FHN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREFHNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.74

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.24

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

3.16

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. FHN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHN равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и FHN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREFHNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.26

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.28

-0.16

Корреляция

Корреляция между KRE и FHN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и FHN

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FHN в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
FHN
First Horizon Corporation		2.70%2.51%2.98%4.24%2.45%3.67%4.70%3.38%3.65%1.80%1.40%1.65%

Просадки

Сравнение просадок KRE и FHN

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки FHN в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и FHN.

Загрузка...

Показатели просадок

KREFHNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-87.74%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-17.51%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-60.76%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-64.25%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-11.71%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-20.14%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

6.87%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и FHN

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у First Horizon Corporation (FHN) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KREFHNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.47%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

21.03%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

31.88%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

37.29%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

39.00%

-7.04%