PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с GINN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. KQQQ is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past year, KQQQ returned 30.63% vs 17.34% for GINN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 4.55%.

KQQQ

1 день
0.02%
1 месяц
-4.38%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.05%
1 год
30.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KQQQ и GINN

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.45%16.64%11.50%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%20.25%6.48%

Correlation

The correlation between KQQQ and GINN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.77

The correlation between KQQQ and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KQQQ и GINN

Секторы
KQQQ
GINN

Технологии

50.8%
32.6%

Коммуникационные услуги

28.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

17.9%
12.7%

Промышленность

2.6%
4.7%

Финансовые услуги

1.3%
12.4%

Здравоохранение

0.1%
20.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

KQQQ
50.8%
GINN
32.6%

Коммуникационные услуги

KQQQ
28.7%
GINN
10.7%

Потребительский циклический сектор

KQQQ
17.9%
GINN
12.7%

Промышленность

KQQQ
2.6%
GINN
4.7%

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
GINN
12.4%

Здравоохранение

KQQQ
0.1%
GINN
20.6%

Сырьевые материалы

KQQQ

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

GINN
1.8%

Энергетика

KQQQ

-

GINN
1.7%

Недвижимость

KQQQ

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

KQQQ

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

KQQQ vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KQQQGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.06

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.53

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.32

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

4.60

+1.15

KQQQ vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и GINN

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-41.25%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-13.18%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-5.34%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-13.27%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.78%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и GINN

Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

5.70%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

12.85%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

16.41%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

21.43%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

21.06%

+2.61%

Сравнение комиссий KQQQ и GINN

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и GINN

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности GINN в 1.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		15.10%12.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KQQQ and GINN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KQQQ has higher volatility (7.72%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs GINN's -41.25%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 30.63% vs 17.34% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 30.63% return vs 17.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 15.10%, compared with 1.21% for GINN.

They also come from different issuers: Kurv and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.50% for GINN.

KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор