PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с GGTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KQQQ returned 30.63% vs 41.24% for GGTL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 24.82%.

KQQQ

1 день
0.02%
1 месяц
-4.38%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.05%
1 год
30.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KQQQ и GGTL

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.45%16.64%11.50%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		24.82%19.78%1.39%

Correlation

The correlation between KQQQ and GGTL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.66

The correlation between KQQQ and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KQQQ и GGTL

Секторы
KQQQ
GGTL

Технологии

50.8%
55.5%

Коммуникационные услуги

28.7%
2.9%

Потребительский циклический сектор

17.9%
0.9%

Промышленность

2.6%
0.1%

Финансовые услуги

1.3%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KQQQ
50.8%
GGTL
55.5%

Коммуникационные услуги

KQQQ
28.7%
GGTL
2.9%

Потребительский циклический сектор

KQQQ
17.9%
GGTL
0.9%

Промышленность

KQQQ
2.6%
GGTL
0.1%

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
GGTL

-

Здравоохранение

KQQQ
0.1%
GGTL

-

Сырьевые материалы

KQQQ

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

GGTL

-

Энергетика

KQQQ

-

GGTL

-

Недвижимость

KQQQ

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

KQQQ

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

KQQQ vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KQQQGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.13

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.78

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.51

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

15.19

-9.44

KQQQ vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и GGTL

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-23.65%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-9.20%

-8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-3.88%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-7.39%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.72%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и GGTL

Текущая волатильность для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) составляет 7.72%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

10.73%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

16.89%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

19.47%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

18.19%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

18.19%

+5.48%

Сравнение комиссий KQQQ и GGTL

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и GGTL

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности GGTL в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		15.10%12.01%2.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KQQQ and GGTL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (10.73%) compared to KQQQ (7.72%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs GGTL's -23.65%.

On 1-year performance, GGTL leads with 41.24% vs 30.63% for KQQQ. On fees, GGTL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGTL has performed better with a 41.24% return vs 30.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGTL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 15.10%, compared with 0.83% for GGTL.

They also come from different issuers: Kurv and Gabelli. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор