PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KPT.TO с CNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KPT.TO с CNI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KPT.TO (KP Tissue Inc.) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. KPT.TO operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CNI operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, KPT.TO returned 8.23%/yr vs 10.42%/yr for CNI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KPT.TO и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в KP Tissue Inc. (KPT.TO) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KPT.TO торгуется в CAD, в то время как CNI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KPT.TO показывает доходность 32.56%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 34.52%. За последние 10 лет акции KPT.TO уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 8.23% против 10.42% соответственно.

KPT.TO

1 день
0.92%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
33.08%
С начала года
32.56%
1 год
57.59%
3 года*
17.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
8.23%

CNI

1 день
3.30%
1 месяц
9.33%
6 месяцев
32.17%
С начала года
34.52%
1 год
30.76%
3 года*
7.41%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPT.TO и CNI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KPT.TO
KP Tissue Inc.		32.56%34.69%-0.65%-4.29%4.25%3.49%19.16%29.51%-35.12%-10.12%
CNI
Canadian National Railway Company		34.52%-4.66%-10.53%5.27%4.35%13.64%20.73%19.14%-0.79%16.56%

Correlation

The correlation between KPT.TO and CNI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г.

0.11

The correlation between KPT.TO and CNI shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KPT.TO:

CA$131.96M

CNI:

$77.78B

EPS

KPT.TO:

CA$0.89

CNI:

CA$7.63

Коэффициент P/E

KPT.TO:

14.75

CNI:

23.59

Коэффициент P/B

KPT.TO:

1.86

CNI:

5.12

Общая выручка (12 мес.)

KPT.TO:

CA$0.00

CNI:

CA$17.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

KPT.TO:

CA$0.00

CNI:

CA$7.64B

EBITDA (12 мес.)

KPT.TO:

CA$171.42M

CNI:

CA$8.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KP Tissue Inc.

Canadian National Railway Company

Часто сравнивают с KPT.TO:
KPT.TO с FFN.TOKPT.TO с WEGRYKPT.TO с VCIG
Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL

Доходность на риск

KPT.TO vs. CNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPT.TO
Ранг доходности на риск KPT.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPT.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPT.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPT.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPT.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPT.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPT.TO c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KP Tissue Inc. (KPT.TO) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KPT.TOCNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.95
1.38

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.58
1.86

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.25

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.82

2.59

+9.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.13

7.11

+32.02

KPT.TO vs. CNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPT.TO на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа CNI равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPT.TO и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KPT.TO и CNI

Максимальная просадка KPT.TO за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки CNI в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPT.TO и CNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPT.TOCNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-34.13%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-11.94%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-26.98%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-26.98%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.78%

-26.98%

-27.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

0.00%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.85%

-7.11%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

4.92%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KPT.TO и CNI

Текущая волатильность для KP Tissue Inc. (KPT.TO) составляет 4.57%, в то время как у Canadian National Railway Company (CNI) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что KPT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPT.TOCNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.74%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

17.57%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

22.48%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

23.00%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

23.57%

-1.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPT.TO и CNI

Дивидендная доходность KPT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности CNI в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.04%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
KPT.TO
KP Tissue Inc.		5.70%7.02%8.75%7.98%7.10%6.92%6.69%7.46%8.92%5.37%4.59%6.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KPT.TO и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KP Tissue Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
4.39B
(KPT.TO) Общая выручка
(CNI) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KPT.TO and CNI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPT.TO и CNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор