Сравнение KPRO с IBID
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. KPRO is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, KPRO returned -4.43% vs 3.92% for IBID. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
KPRO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.19% | 7.79% | 11.98% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.76% |
Correlation
The correlation between KPRO and IBID is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between KPRO and IBID shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. IBID — Ранг доходности на риск
KPRO
IBID
Сравнение KPRO c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.72 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 7.20 | -7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 29.14 | -29.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и IBID
Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.91%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.91% | -1.28% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -0.55% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -0.55% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.22% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 0.13% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и IBID
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.35% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 0.86% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 1.23% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 2.24% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 2.24% | +5.53% |
Сравнение комиссий KPRO и IBID
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и IBID
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and IBID have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (1.52%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -12.91% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -4.43% for KPRO. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.83% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор