Сравнение KPELY с UOVEY
KPELY (Keppel Corporation Limited) and UOVEY (United Overseas Bank Ltd ADR) are both stocks. KPELY operates in Conglomerates (Industrials), while UOVEY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, KPELY returned 17.14%/yr vs 13.10%/yr for UOVEY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KPELY и UOVEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPELY показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у UOVEY с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции KPELY превзошли акции UOVEY по среднегодовой доходности: 17.14% против 13.10% соответственно.
KPELY
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 58.24%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- 31.20%
- 10 лет*
- 17.14%
UOVEY
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам KPELY и UOVEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPELY Keppel Corporation Limited | 3.73% | 79.12% | -6.58% | 55.44% | 54.67% | -3.86% | -16.80% | 20.19% | -18.40% | 45.58% |
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 10.80% | 8.71% | 30.56% | -0.12% | 19.27% | 21.72% | -10.55% | 14.12% | -5.10% | 47.64% |
Correlation
The correlation between KPELY and UOVEY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between KPELY and UOVEY has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KPELY:
$0.75
UOVEY:
$17.03
KPELY:
22.02
UOVEY:
3.47
KPELY:
0.37
UOVEY:
0.72
KPELY:
2.41
UOVEY:
1.11
KPELY:
$6.28B
UOVEY:
$33.44B
KPELY:
$1.89B
UOVEY:
$26.59B
KPELY:
$1.08B
UOVEY:
$2.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPELY vs. UOVEY — Ранг доходности на риск
KPELY
UOVEY
Сравнение KPELY c UOVEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keppel Corporation Limited (KPELY) и United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPELY | UOVEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.35 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 2.52 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPELY | UOVEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.90 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KPELY и UOVEY
Максимальная просадка KPELY за все время составила -74.06%, что больше максимальной просадки UOVEY в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPELY и UOVEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPELY | UOVEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.06% | -65.99% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.59% | -9.80% | -19.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.59% | -19.21% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -23.13% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -43.81% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -2.91% | -16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.49% | -11.74% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 5.25% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPELY и UOVEY
Keppel Corporation Limited (KPELY) имеет более высокую волатильность в 21.74% по сравнению с United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что KPELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOVEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPELY | UOVEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.74% | 3.05% | +18.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 12.00% | +22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.89% | 14.72% | +35.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.07% | 17.74% | +28.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.46% | 20.58% | +17.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPELY и UOVEY
Дивидендная доходность KPELY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности UOVEY в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPELY Keppel Corporation Limited | 3.20% | 3.17% | 5.36% | 36.11% | 4.88% | 3.84% | 4.86% | 3.40% | 5.05% | 5.18% | 10.66% | 7.80% |
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 4.78% | 6.35% | 4.85% | 5.58% | 3.83% | 3.68% | 2.50% | 4.66% | 4.76% | 3.99% | 8.08% | 5.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KPELY и UOVEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keppel Corporation Limited и United Overseas Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KPELY and UOVEY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPELY has higher volatility (21.74%) compared to UOVEY (3.05%). In terms of maximum drawdown, KPELY dropped -74.06% vs UOVEY's -65.99%.
KPELY currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPELY и UOVEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор