PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPDD с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPDD с VRTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. KPDD is passively managed, while VRTL is actively managed. Over the past year, KPDD returned -39.50% vs 442.54% for VRTL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KPDD charges 1.27%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.

Доходность

Сравнение доходности KPDD и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPDD показывает доходность -49.17%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 230.54%.

KPDD

1 день
-6.41%
1 месяц
-26.78%
С начала года
-49.17%
6 месяцев
-53.13%
1 год
-39.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTL

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.10%
С начала года
230.54%
6 месяцев
160.92%
1 год
442.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPDD и VRTL

2026 (YTD)2025
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		-49.17%-33.31%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		230.54%108.44%

Correlation

The correlation between KPDD and VRTL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов KPDD и VRTL

Секторы
KPDD
VRTL

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

66.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KPDD
100.0%
VRTL

-

Сырьевые материалы

KPDD

-

VRTL

-

Коммуникационные услуги

KPDD

-

VRTL

-

Потребительский защитный сектор

KPDD

-

VRTL

-

Энергетика

KPDD

-

VRTL

-

Финансовые услуги

KPDD

-

VRTL

-

Здравоохранение

KPDD

-

VRTL

-

Промышленность

KPDD

-

VRTL
66.7%

Недвижимость

KPDD

-

VRTL

-

Технологии

KPDD

-

VRTL

-

Коммунальные услуги

KPDD

-

VRTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с KPDD:
KPDD с XTJLKPDD с KOIDKPDD с KBUFKPDD с KPROKPDD с KSPYKPDD с KHYBKPDD с KARS
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с XXXXVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с TEMTVRTL с MVLLVRTL с MUUVRTL с RBLU

Доходность на риск

KPDD vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPDD
Ранг доходности на риск KPDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPDD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPDD c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPDDVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
3.91

-4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
3.49

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.43

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

9.40

-9.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

24.03

-25.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPDD vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPDD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VRTL равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPDD и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPDDVRTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

3.91

-4.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

3.29

-4.03

Просадки

Сравнение просадок KPDD и VRTL

Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPDDVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.57%

-60.58%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.49%

-47.45%

-21.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.09%

-24.11%

-44.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.19%

-15.16%

-22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.59%

18.53%

+16.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KPDD и VRTL

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеют волатильность 34.05% и 33.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPDDVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.05%

33.79%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.37%

87.48%

-36.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.76%

114.32%

-49.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.72%

124.39%

-49.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.72%

124.39%

-49.67%

Сравнение комиссий KPDD и VRTL

KPDD берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPDD и VRTL

Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.85%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		113.85%57.87%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KPDD and VRTL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPDD has higher volatility (34.05%) compared to VRTL (33.79%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs VRTL's -60.58%.

On 1-year performance, VRTL leads with 442.54% vs -39.50% for KPDD. On fees, KPDD is cheaper at 1.27% per year. On volatility, VRTL has been the lower-risk option at 33.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 442.54% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KPDD is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 0.00% for VRTL.

They also come from different issuers: KraneShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 1.50% for VRTL.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPDD и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор