Сравнение KPDD с MUU
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - KPDD tracks the PDD Holdings Inc. ADR (PDD) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -45.96% vs 2599.25% for MUU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KPDD charges 1.27%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -49.00%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
KPDD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 10.57%
- 6 месяцев
- -42.49%
- С начала года
- -49.00%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.00% | -26.34% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 590.01% |
Correlation
The correlation between KPDD and MUU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. MUU — Ранг доходности на риск
KPDD
MUU
Сравнение KPDD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPDD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.63 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 47.69 | -48.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 152.81 | -153.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPDD и MUU
Максимальная просадка KPDD за все время составила -77.47%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -75.07% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.88% | -55.25% | -20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.99% | -55.25% | -13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -23.62% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.97% | 17.31% | +24.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и MUU
Текущая волатильность для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) составляет 22.97%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что KPDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.97% | 62.52% | -39.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.75% | 125.23% | -72.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 152.52% | -85.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.48% | 142.32% | -67.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.48% | 142.32% | -67.84% |
Сравнение комиссий KPDD и MUU
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и MUU
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.46%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 113.46% | 57.87% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and MUU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to KPDD (22.97%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -77.47% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -45.96% for KPDD. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, KPDD has been the lower-risk option at 22.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 113.46%, compared with 1.24% for MUU.
KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор