Сравнение KORU с SPXS
KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KORU returned 15.15%/yr vs -42.02%/yr for SPXS. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. KORU charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности KORU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KORU показывает доходность 308.29%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции KORU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 15.15% против -42.02% соответственно.
KORU
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 308.29%
- 6 месяцев
- 341.55%
- 1 год
- 789.62%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.15%
SPXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- -40.44%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.02%
Сравнение доходности по годам KORU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 308.29% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.82% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between KORU and SPXS is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.59 |
The correlation between KORU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KORU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
KORU
SPXS
Сравнение KORU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KORU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.81 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.99 | -0.89 | +13.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.77 | -1.54 | +39.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KORU и SPXS
Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KORU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -100.00% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -46.84% | -14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.34% | -84.13% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -90.11% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | -99.63% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.40% | -100.00% | +58.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -96.29% | +38.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 27.25% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORU и SPXS
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 92.24% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KORU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 92.24% | 14.27% | +77.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 138.68% | 29.40% | +109.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.21% | 37.36% | +106.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.42% | 50.69% | +40.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.04% | 53.58% | +29.46% |
Сравнение комиссий KORU и SPXS
KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORU и SPXS
Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPXS в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.21% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.24% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KORU and SPXS have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (92.24%) compared to SPXS (14.27%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, KORU leads with 15.15% vs -42.02% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 15.15% return vs -42.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
SPXS has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.21% for KORU.
KORU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.29% for KORU and 1.08% for SPXS.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KORU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор