PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KORU returned 17.48%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. KORU charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности KORU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 478.17%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции KORU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 17.48% против -41.99% соответственно.

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORU и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between KORU and SPXS is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.59

The correlation between KORU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

KORU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
13.88
-1.40

+15.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
-2.35

+7.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

0.75

+0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.19

-0.98

+29.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.21

-1.64

+90.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 13.88, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORUSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88

-1.40

+15.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.70

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.79

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.84

+0.95

Просадки

Сравнение просадок KORU и SPXS

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-100.00%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-50.77%

-10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.71%

-84.13%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.35%

-90.11%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

-99.63%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-100.00%

+82.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.52%

-96.30%

+38.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

30.20%

-10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и SPXS

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 60.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.60%

8.36%

+52.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.66%

26.83%

+84.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.91%

35.52%

+89.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.28%

50.38%

+34.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.99%

53.53%

+26.46%

Сравнение комиссий KORU и SPXS

KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и SPXS

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KORU and SPXS have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -41.99% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.16% for KORU.

KORU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.29% for KORU and 1.08% for SPXS.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор