Сравнение KORU с SPXS
KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KORU returned 4.90%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. KORU charges 1.32%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности KORU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KORU показывает доходность 105.44%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции KORU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 4.90% против -41.24% соответственно.
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам KORU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between KORU and SPXS is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.59 |
The correlation between KORU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KORU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
KORU
SPXS
Сравнение KORU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KORU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.82 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | -0.94 | +5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | -1.62 | +15.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KORU и SPXS
Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KORU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -100.00% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.51% | -43.64% | -26.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.34% | -84.13% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.74% | -90.11% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | -99.56% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -100.00% | +29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -96.31% | +38.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 25.40% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORU и SPXS
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 70.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KORU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 70.60% | 10.70% | +59.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.53% | 30.07% | +117.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.62% | 37.65% | +113.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.03% | 50.74% | +43.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.35% | 53.50% | +30.85% |
Сравнение комиссий KORU и SPXS
KORU берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORU и SPXS
Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KORU and SPXS have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -41.24% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.42% for KORU.
KORU is categorized as South Korea Equities, while SPXS is Inverse Equities. KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.32% for KORU and 1.08% for SPXS.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KORU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор