PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KORU с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с QLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KORU returned 4.09%/yr vs 33.23%/yr for QLD. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KORU charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности KORU и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 103.13%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 29.07%. За последние 10 лет акции KORU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 4.09% против 33.23% соответственно.

KORU

1 день
-3.56%
1 месяц
-40.96%
6 месяцев
11.91%
С начала года
103.13%
1 год
352.49%
3 года*
59.92%
5 лет*
0.01%
10 лет*
4.09%
Всё время*
0.33%

QLD

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.51%
6 месяцев
33.69%
С начала года
29.07%
1 год
50.92%
3 года*
41.48%
5 лет*
18.95%
10 лет*
33.23%
Всё время*
25.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KORU

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares
$743.96M$753.73M$788.54M

QLD

ProShares Ultra QQQ
$462.32M$402.26M$438.76M

Сравнение доходности по годам KORU и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		103.13%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.07%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between KORU and QLD is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.57

The correlation between KORU and QLD shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KORU и QLD

Секторы
KORU
QLD

Технологии

61.3%
60.9%

Промышленность

15.4%
2.7%

Финансовые услуги

8.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

4.7%
10.7%

Здравоохранение

3.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
13.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
6.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.0%

Энергетика

1.0%
0.5%

Коммунальные услуги

0.3%
1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

KORU
61.3%
QLD
60.9%

Промышленность

KORU
15.4%
QLD
2.7%

Финансовые услуги

KORU
8.8%
QLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

KORU
4.7%
QLD
10.7%

Здравоохранение

KORU
3.1%
QLD
3.6%

Коммуникационные услуги

KORU
2.6%
QLD
13.1%

Потребительский защитный сектор

KORU
1.7%
QLD
6.3%

Сырьевые материалы

KORU
1.2%
QLD
1.0%

Энергетика

KORU
1.0%
QLD
0.5%

Коммунальные услуги

KORU
0.3%
QLD
1.1%

Недвижимость

KORU

-

QLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с MUU
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

KORU vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KORU c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KORUQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.31

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.84

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

2.04

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

5.97

+5.79

KORU vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KORU и QLD

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-83.13%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.90%

-25.13%

-55.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.90%

-42.29%

-38.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.46%

-63.68%

-28.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

-63.68%

-32.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.84%

-9.62%

-61.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.45%

-18.10%

-39.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.15%

8.55%

+21.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и QLD

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 65.29% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 14.78%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

65.29%

14.78%

+50.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.00%

32.55%

+122.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

160.47%

38.97%

+121.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.05%

45.90%

+51.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.08%

45.04%

+41.04%

Сравнение комиссий KORU и QLD

KORU берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и QLD

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.43%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

KORU and QLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (65.29%) compared to QLD (14.78%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.23% vs 4.09% for KORU. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.23% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

KORU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.13% for QLD.

KORU is categorized as South Korea Equities, while QLD is Leveraged Equities. KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.32% for KORU and 0.95% for QLD.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор