Сравнение KORU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
KORU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KORU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KORU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -25.29% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, KORU показывает доходность 68.52%, что значительно выше, чем у MULL с доходностью 40.10%.
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KORU и MULL
KORU берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
KORU vs. MULL — Ранг доходности на риск
KORU
MULL
Сравнение KORU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.40 | 6.53 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 3.77 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.50 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.58 | 16.69 | -5.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.52 | 46.83 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40 | 6.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.91 | -1.93 |
Корреляция
Корреляция между KORU и MULL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORU и MULL
Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KORU и MULL
Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KORU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -72.29% | -23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -53.09% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.60% | -39.05% | -14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.03% | -21.99% | -36.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.13% | 18.92% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORU и MULL
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 59.12% по сравнению с GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) с волатильностью 47.87%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KORU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.12% | 47.87% | +11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.35% | 99.70% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.33% | 130.90% | -24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.49% | 130.06% | -51.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.33% | 130.06% | -53.73% |