PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с DFEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index while DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KORU returned 15.47%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KORU charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности KORU и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 354.34%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

KORU

1 день
-2.03%
1 месяц
-7.72%
С начала года
354.34%
6 месяцев
454.07%
1 год
1,103.22%
3 года*
98.37%
5 лет*
15.47%
10 лет*
15.99%

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORU и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		354.34%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%67.46%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between KORU and DFEN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.42

Сравнение распределения секторов KORU и DFEN

Секторы
KORU
DFEN

Технологии

52.3%
0.0%

Промышленность

20.4%
19.7%

Финансовые услуги

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

KORU
52.3%
DFEN
0.0%

Промышленность

KORU
20.4%
DFEN
19.7%

Финансовые услуги

KORU
9.5%
DFEN

-

Потребительский циклический сектор

KORU
5.8%
DFEN

-

Здравоохранение

KORU
3.5%
DFEN

-

Коммуникационные услуги

KORU
2.9%
DFEN

-

Сырьевые материалы

KORU
2.0%
DFEN

-

Потребительский защитный сектор

KORU
1.8%
DFEN

-

Энергетика

KORU
1.4%
DFEN

-

Коммунальные услуги

KORU
0.4%
DFEN

-

Недвижимость

KORU

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

KORU vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KORUDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.14
1.18

+6.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
1.85

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.22

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.17

1.85

+16.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

54.29

4.29

+49.99

KORU vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 8.14, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KORU и DFEN

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-91.36%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-41.75%

-19.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.34%

-43.13%

-30.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

-55.30%

-38.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.79%

-25.87%

-8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.47%

-45.20%

-12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

17.99%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и DFEN

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 79.83% по сравнению с Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) с волатильностью 27.31%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

79.83%

27.31%

+52.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

128.97%

55.81%

+73.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.05%

65.81%

+71.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.96%

60.74%

+28.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.96%

71.66%

+10.30%

Сравнение комиссий KORU и DFEN

KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и DFEN

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности DFEN в 7.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.20%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

KORU and DFEN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (79.83%) compared to DFEN (27.31%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs 15.47% for KORU. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 27.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs 15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.20% for KORU.

KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for KORU and 0.99% for DFEN.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (8.14 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор