PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KORP с FDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KORP и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KORP и FDG


2026 (YTD)202520242023202220212020
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF
-0.52%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.55%12.17%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
-10.09%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%

Доходность по периодам

С начала года, KORP показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью -10.09%.


KORP

1 день
0.56%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.87%
3 года*
5.21%
5 лет*
1.80%
10 лет*

FDG

1 день
4.35%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-10.09%
6 месяцев
-5.30%
1 год
25.52%
3 года*
24.88%
5 лет*
8.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Diversified Corporate Bond ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Сравнение комиссий KORP и FDG

KORP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDG в 0.45%.


Доходность на риск

KORP vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KORP
Ранг доходности на риск KORP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FDG
Ранг доходности на риск FDG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORP c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KORPFDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.67

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.58

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

5.57

-0.50

KORP vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORP на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDG равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORP и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KORPFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.08

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Корреляция

Корреляция между KORP и FDG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KORP и FDG

Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF
5.09%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KORP и FDG

Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и FDG.


Загрузка...

Показатели просадок


KORPFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-43.69%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-15.71%

+12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.90%

-43.69%

+28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-12.04%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-13.75%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

4.45%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KORP и FDG

Текущая волатильность для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) составляет 2.22%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что KORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KORPFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

7.98%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

14.04%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

23.85%

-18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

24.68%

-19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

25.05%

-20.12%