PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KORP с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KORP и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORP показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.82%.


KORP

1 день
-0.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.42%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.76%
10 лет*

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORP и BBCB


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF
0.69%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.55%6.99%10.08%0.24%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
2.82%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%

Correlation

The correlation between KORP and BBCB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.90

The correlation between KORP and BBCB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Diversified Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

KORP vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KORP
Ранг доходности на риск KORP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 4141
Ранг коэф-та Мартина

BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORP c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KORPBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.85

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

10.09

-3.45

KORP vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORP на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORP и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KORPBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Просадки

Сравнение просадок KORP и BBCB

Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и BBCB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KORPBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-22.48%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.95%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.04%

-6.46%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.90%

-22.32%

+7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.34%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-6.66%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.83%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KORP и BBCB

American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) имеют волатильность 1.44% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KORPBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.41%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

3.98%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

4.93%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

7.25%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

7.50%

-2.58%

Сравнение комиссий KORP и BBCB

KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KORP и BBCB

Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности BBCB в 7.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF
4.69%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, KORP and BBCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KORP has higher volatility (1.44%) compared to BBCB (1.41%). In terms of maximum drawdown, KORP dropped -14.90% vs BBCB's -22.48%.

On 5-year performance, KORP leads with 1.76% vs 0.84% for BBCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KORP has performed better with a 1.76% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for KORP.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 4.69% for KORP.

They also come from different issuers: American Century and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for KORP and 0.09% for BBCB.

BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORP и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор