Сравнение KORP с BBCB
KORP (American Century Diversified Corporate Bond ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. KORP is actively managed, while BBCB is passively managed. Over the past 5 years, KORP returned 1.76%/yr vs 0.84%/yr for BBCB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KORP charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.
Доходность
Сравнение доходности KORP и BBCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.82%.
KORP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
BBCB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KORP и BBCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 0.69% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.55% | 6.99% | 10.08% | 0.24% |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 2.82% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
Correlation
The correlation between KORP and BBCB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between KORP and BBCB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KORP vs. BBCB — Ранг доходности на риск
KORP
BBCB
Сравнение KORP c BBCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORP | BBCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.85 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 10.09 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORP | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KORP и BBCB
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и BBCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KORP | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -22.48% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.95% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.04% | -6.46% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.90% | -22.32% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.34% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -6.66% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.83% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и BBCB
American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) имеют волатильность 1.44% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KORP | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.41% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 3.98% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.93% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 7.25% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 7.50% | -2.58% |
Сравнение комиссий KORP и BBCB
KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и BBCB
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности BBCB в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 7.15% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.69% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, KORP and BBCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KORP has higher volatility (1.44%) compared to BBCB (1.41%). In terms of maximum drawdown, KORP dropped -14.90% vs BBCB's -22.48%.
On 5-year performance, KORP leads with 1.76% vs 0.84% for BBCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KORP has performed better with a 1.76% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for KORP.
BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 4.69% for KORP.
They also come from different issuers: American Century and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for KORP and 0.09% for BBCB.
BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KORP и BBCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор