PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORP с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KORP с AVLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC).

KORP и AVLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KORP и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KORP и AVLC

2026 (YTD)202520242023
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		-0.52%8.14%3.82%6.36%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-1.17%17.57%22.82%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, KORP показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у AVLC с доходностью -1.17%.

KORP

1 день
0.56%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.87%
3 года*
5.21%
5 лет*
1.80%
10 лет*
—

AVLC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.83%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Corporate Bond ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с KORP:
KORP с IEAC.ASKORP с CPTNXKORP с FTBDKORP с MUSIKORP с GOVZKORP с CLOAKORP с FAGIX
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с SCHX

Сравнение комиссий KORP и AVLC

KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

KORP vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORP c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORPAVLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.16

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.71

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.77

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

8.74

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORP vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORP на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORP и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORPAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.16

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.30

-0.74

Корреляция

Корреляция между KORP и AVLC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORP и AVLC

Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности AVLC в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		5.09%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.91%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KORP и AVLC

Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и AVLC.

Загрузка...

Показатели просадок

KORPAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-19.64%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-12.76%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-5.35%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.06%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.58%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KORP и AVLC

Текущая волатильность для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) составляет 2.22%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что KORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KORPAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

5.53%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

9.99%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

19.03%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

15.94%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

15.94%

-11.01%