Сравнение KOMP с TRUT
KOMP (State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. KOMP is passively managed, while TRUT is actively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 21.07%.
KOMP
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 15.83%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.81%
TRUT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 28.03%
- С начала года
- 21.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.19M | $4.65M | $6.86M | |
| $14.62M | $8.94M | $6.29M |
Сравнение доходности по годам KOMP и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 15.83% | 7.16% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 21.07% | 9.76% |
Correlation
The correlation between KOMP and TRUT is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOMP vs. TRUT — Ранг доходности на риск
KOMP
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KOMP c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOMP | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOMP и TRUT
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOMP | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -18.55% | -31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -4.78% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -5.75% | -15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOMP | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 24.08% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 24.08% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 24.08% | +3.07% |
Сравнение комиссий KOMP и TRUT
KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и TRUT
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности TRUT в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.50% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.30% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOMP and TRUT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for KOMP.
KOMP has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.30% for TRUT.
They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для KOMP и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор